Średnioroczna średnia ruchoma V-EMA i wskaźnik kierunkowy ruchu. Zbiorowanie danych o cenach i woluminescie dla niektórych akcji lub funduszu inwestycyjnego w ciągu ostatnich dni, mianowicie P 1 V 1, P 2 V 2, P 3 V 3 PNVN i obliczyć, z tym info. Num Teraz EMA ostatnich N wartości wielkości Cena i Den teraz EMA ostatnich N wartości objętości. To nie wyjaśnia, jak obliczyć je Patience Tomorrow, kiedy otrzymaliśmy cenę, PN 1 i Volume, VN 1 obliczymy, a Num i Den oznaczają odpowiednio licznik i mianownik oraz 1 - 2 N 1, w przypadku N 14 14-dniowa V-EMA mamy 1 - 2 15 0 867. Aby rozpocząć tę procedurę, zanim otrzymamy kilka cen i woluminów, które właśnie używamy. Num Now 1 - Objętość x Cena i Den Now 1 - Objętość. Następnie , używamy Magic Formula. Przykład Załóżmy, że cena zamknięcia i wielkość to 23 50 i 5.250 9, w tysiącach akcji. Załóżmy, że dalej pracujemy z 14-dniową średnią ruchoma, więc 0 867 i Num Now 1-0 867 5 250 250 50 16,412 i Den Now 1-0 867 5 250 750 9 698 37 więc V-EMA teraz teraz teraz teraz 16412 698 37 23 50. Ale to jest tylko dzisiejsza cena Cieszę się, że zauważyłeś Jednak musimy mieć początkową wartość dla Num and Den Tomorrow, przypuszczamy, że nasza cena i wielkość to 24 50 i 1 477 8 kilogramów, więc teraz używamy Magic Formula . I tak dalej ... Po prawej W dalszym ciągu generujemy średnią ruchową ważoną grupą objętości. Czy to, co masz po ważeniu wagi Dobrze, że nie dokładnie Właśnie po ważnym wskaźniku ruchu kierunkowego DMI. Zapomniałem, co to jest Wtedy wróć i przeczytaj dane z analizy technicznej W skrócie obliczamy sekwencję Punktów Byka i Punktów Niedźwiedzia w zależności od wzrostu dziennych poziomów w porównaniu do spadków dziennych niskich, a następnie obliczamy średnie wartości średnie EMA z tych dwóch sekwencji punktów Bull i Bear, nazywając te DMA i DMI przez EMA, a my wzbudzimy podekscytowanie, gdy DMI wzrasta powyżej DMI - ponieważ spodziewamy się, że czas rozpocznie się tak, abyśmy patrzyli na ich różnicę ADX DMI - DMI - więc. Przepraszam, zapytałem Chcielibyśmy rozważyć różnicę między zwykłym, dorywczo urządzonym ogrodem DMI i wersją ważoną wielkością objętościową, którą nazwiemy VDI Rozważmy następujące wykresy, w których robimy coś DMI, ignorując wielkość transakcji. że ADX zanurzał się w ujemnym zakresie w połowie maja Może to jest początek upadku Może powinniśmy sprzedać Może powinniśmy się martwić Ale to zanurzenie następuje po okresie małej objętości Zobacz wykres po lewej stronie Gdyby uwzględniliśmy Objętość w naszych obliczeniach. Użyj VDI i VDI i VDX VDI-VDI zamiast Don t przerywaj. Jeśli uwzględnimy Objętość, znajdziemy następujące. A teraz, jeśli posiadamy akcje, cieszymy się, że czas, jak przypuszczamy, szybko odzyska. Ale to mogło przechodzić w drugą stronę Mam na myśli Tak, może przejść w drugą stronę Obejmuje ona objętość może sprawić, że będziesz bardzo zdenerwowany Na przykład, oto kolejny magazynek. Nie używając ważenia woluminu, ale tylko standardowego DMI, ADX nie idzie negatywnie na początku maja Jeśli jednak uwzględnimy Objętość, VDX traci ujemność na tydzień lub tak. Więc co to jest moralne z tej historii Moralne Myślę, że powinniśmy myśleć o kupnie lub sprzedaży tylko wtedy, gdy VDX przechodzi pozytywne lub negatywne przez znaczną ilość. Co znaczące pytanie Hmmm mam zasugerować using. then mamy procent i odprężyć, chyba że VDX wzrosła powyżej, powiedzmy, 30 lub spadła poniżej, powiedzmy, -30. Więc jeśli widzę spadek VDX do -15, jak na powyższym wykresie, po prostu wróć do spania. Nazaj arkusz kalkulacyjny, z którym można grać z Możesz wybrać ADX lub Wolumieninę ważoną VDX Wygląda to tak. Kliknij prawym przyciskiem myszy na zdjęciu, aby pobrać d arkusz kalkulacyjny. W międzyczasie, tutaj jest kilka VDX w przeciwieństwie do ADXs do zastanowienia. A dla zmiany tempa, ponieważ nie ma Objętości objętości dla tego indeksu, ADX dla Nasdaq, poniżej . Ale co z wielką upadkiem NAZA, w zeszłym roku Ok, o to zdjęcie. Wygląda na to, że ADX przewidziała spadek sorta, jeśli wzbudzimy podekscytowanie 30 kropli Czy wierzysz w tę analizę techniczną. Wcale nie. Na przykład, czy to ADX rzeczy trzyma cię z Nasdaq, przez cały rok 2000. Dobre pytanie niech zobacz Załóżmy, że mamy 1.000 zainwestowanych w Nasdaq, w styczniu 2000 i oglądamy ADX. When spadnie poniżej -30 sprzedajemy wszystko, wkładamy pieniądze pod poduszkę i czekamy Kiedy ADX przekroczy 30, wrócimy i pozostajemy, dopóki nie spada poniżej -30. Wygląda na to, że zrobiłeś 12 9 za rok, podczas gdy NAZ opuścił ponad 40 lat, ale zauważyłem, że sprzedałem w marcu i trzymałem gotówkę aż do końca maja, w którym również kupiłem się, w końcu pod koniec sierpnia, i dostałem później, gdy ADX spadła z 30 do -30 w około tydzień lub tak i stracił pieniądze. Więc wierzysz w tę analizę techniczną? No cóż, nie naprawdę. Więc, zgadnij, jakiego dnia powinniśmy się martwić, 27 maja 2001. Ile razy zgaduję. Pfizer Czy na pewno. Powiedz mi jeszcze raz za tydzień lub trzy. Aha Więc twoja prognoza jest kiepska. Wygraj trochę, a Ya straci. Ale VDX jest ważonym dźwiękiem, naprawdę lepszym niż ADX Uh spróbuj tego na jakimś zapasie, który przez jakiś czas był, jak może. Co się tyczy General Electric? Odkąd DOW miało tylko kilkanaście zapasów i powiedziałem, że dobrze, oto co robimy. Pod koniec każdego tygodnia zauważymy, że ceny za otwarty, wysoki, niski i zamknięcia za ten tydzień. Za pomocą średniej z tych czterech cen, otwórz wysoko niskie zamknięcie 4, obliczymy 4-tygodniowe VDX. Jeśli VDX wzrośnie powyżej 30, kupimy akcje w przyszłym tygodniu. Ceny otwarcia. Jeśli VDX spada poniżej -30, sprzedajemy zapas w przyszłym tygodniu s cena otwarcia i trzymać pieniądze na rynku pieniężnym, na 2 rocznie. Po prawej, ostateczny wynik od stycznia 85 do 01 czerwca. Poniżej, niektóre zbliżenia, gdzie wee punkty wskazują przełączniki między akcje i rynku pieniężnego. Więc jaki był zysk roczny dla firmy GE, roczny zysk z 85 na 01 czerwca wynosił 20 0, a dla VDX to 23 1. Co z ADX Co zrobić, jeśli po prostu zignorujesz wielkość Do ADX roczne zysk wynosi około 22 9 Duża sprawa Aah, ale jeśli zainwestowałeś 100K na te lata, to dasz różnicę ponad 100 000 w Twoim ostatecznym portfolio - jeśli użyłeś VDX zamiast ADX - od około 2 9 M do 3 0 M i to jest znaczące, eh A jeśli po prostu zrobiliśmy zakupy z zapasem GE, mamy około 2M do 01 czerwca. To 4-tygodniowe średnie jest to, że najlepszy numer I to 30 postaci - co z tym 30 zależy od ciebie nazywam to Spokój, nie musisz niczego Wybieraj - 100, zrelaksuj się, nie rób niczego Potrzebujesz adrenaliny Wybierz - 5. Aha Więc spojrzałeś na historyczne dane i wziąłeś parametry, jak 4-tygodniowy i 30, aby VDX wyglądał dobrze Dobrze , trzeba użyć danych historycznych dla każdego zapasu w celu sprawdzenia odpowiednich parametrów dla danego zasobu Mam na myśli, nie wszystkie stoc ks zachowują się w ten sam sposób Niektóre są bardziej niestabilne Niektóre są. Mumbo Jumbo Poza tym zignorujesz koszt handlu, a co z dłuższymi przedziałami czasu i. A jeśli zignorujesz wielkość i po prostu użyjesz ADX Zilustrowany zysk byłby uh 17 0, ale muszę powiedzieć, że warto rozważyć włączenie wielkości Po wszystkich, ceny akcji związane z wyższym poziomem z pewnością są ważniejsze niż udział cena, gdy tylko kilka akcji handlowych Jest zwykle więcej osób zaangażowanych Ceny ważone wolumenem dają nam szacunkową średnią cenę zapłaconą za akcję Korzystanie z ceny sama w sobie jest jak mówienie wielkości samochodu - ignorując wagę samochodu - że tylko jego rozmiar sam decyduje o tym, jak wiele siły jest potrzebne, aby przenieść samochód To tak, jakby to mówił. Dla gyrfalcon i innych obserwatorów Nortel i XIU. NOTAZZ dostępny jest prosty arkusz kalkulacyjny Wystarczy wpisać Symbol Akcje, kliknąć przycisk podczas ponownego podłączania do sieci i pobiera odpowiednie dane i skraplaczy VDX thanx do Ron M Arkusz kalkulacyjny wygląda następująco. Aby pobrać arkusz kalkulacyjny, PRAWY - kliknij przycisk TUTAJ i Zapisz cel lub Zapisz link. Średnia ważona cena VWAP. Tom Ważona średnia cena VWAP. Ważona średnia cena VWAP to dokładnie to, co brzmi jak średnia cena ważona według objętości VWAP równa się wartości dolara wszystkich okresów handlowych podzielonych przez całkowity wolumen obrotu na bieżący dzień Obliczenie zaczyna się, gdy handel otwiera się i kończy, gdy zamykanie transakcji Ponieważ jest dobre dla bieżącego dnia handlowego, w obliczeniach stosowane są okresy śródroczne i dane. Znaczenie w porównaniu z Minute. Traditional VWAP opiera się na danych dotyczących kresek Jak można sobie wyobrazić, w każdej minucie dnia w grze jest wiele transakcji z tikami Aktywne papiery wartościowe w aktywnych okresach czasu mogą mieć 20-30 tików w ciągu jednej minuty W ciągu 390 minut w typowym dniu obrotu giełdowego, wiele akcji kończy się ponad 5000 tikami dziennie. Każdego dnia codziennie sprzedaje się ponad 5000 akcji, a te kleszcze zaczynają się dodając wykładniczo Nie potrzebuję powiedzieć, że dane z kleszczy są bardzo intensywnie wykorzystywane. Zamiast VWAP opierają się na danych dotyczących kleszczu, oferujemy VWAP w ciągu dnia w oparciu o okresy intranutowe 1, 5, 10, 15, 30 lub 60 minut ute Należy pamiętać, że VWAP nie jest zdefiniowany dla dziennych, tygodniowych lub miesięcznych okresów, ze względu na charakter obliczeń poniżej. Poniżej przedstawiono pięć kroków związanych z obliczaniem VWAP. Najpierw obliczyć typową cenę za okres dzienny Jest to średnia z najwyższej , niska i ścisła Drugie, pomnożyć typową cenę za okres s objętość Trzecie, utworzyć bieżącą sumę tych wartości Jest to również znany jako łączny czwarty, utworzyć działającą sumę objętości skumulowane objętość Piąta, podzielić bieżącą cenę - objętość przez całkowity wolumen. Powyższy przykład przedstawia 1-minutowy VWAP przez pierwsze 30 minut obrotu w IBM Dividing skumulowana cena za objętość kumulatywnie generuje poziom cen, który jest ważony według objętości Pierwsza wartość VWAP jest zawsze typową cenę, ponieważ objętość jest równa licznikowi i mianownikowi Oni wycofują się nawzajem w pierwszym obliczeniu Poniższy wykres przedstawia paski 1-minutowe z VWAP dla IBM Ceny wahały się od 127 36 na th e wysokie do 126 67 na najniższym przez pierwsze 30 minut handlu To było rzeczywiście dość lotne pierwsze 30 minut VWAP wahało się od 127 21 do 127 09 i spędził czas w środku tego range. Like średnich ruchu, VWAP opóźnia ceny ponieważ jest to średnia na podstawie danych z przeszłości Im więcej danych istnieje, tym większa część akcji w magazynie typu "lag A" została sprzedana przez około 331 minut przez 3:00 Jak średnia skumulowana, wskaźnik ten jest zbliżony do średniej ruchomej w skali 330 To jest dużo ostatnie dane 1-minutowa wartość VWAP na koniec dnia jest często dość zbliżona do wartości końcowej dla 390 minutowej średniej ruchomej Średnie ruchome opierają się na 1 minutowych słupkach tego dnia Na końcu, oba są oparte na 390 minuty danych jeden dzień Nie można porównać średniej ruchomej 390 minut do VWAP w ciągu dnia, chociaż 390 minutowa średnia ruchoma o godzinie 12.00 będzie zawierała dane z poprzedniego dnia VWAP nie pamięta, że obliczenia VWAP zaczynają się świecić na otwartej i kończącej się blisko 150 minut handlu h ave upłynął o 12 00:00 Dlatego VWAP o 12 00 musiałaby być porównywana z 150-minutową średnią ruchoma. Pomimo tego opóźnienie, chartiści mogą porównać VWAP z aktualną ceną, aby określić ogólny kierunek cen dziennych. Działa podobnie do średniej ruchomej Ogólnie rzecz biorąc, ceny intraday spadają poniżej VWAP i ceny dzienne wzrastają, gdy ponad VWAP VWAP spadnie gdzieś pomiędzy zakresem wysokiego i niskiego dnia, gdy ceny są ograniczone na cały dzień Następne trzy wykresy przedstawiają przykłady wzrostu, spadania i płaskiego VWAP stosuje się do VWAP. VWAP jest używany do identyfikowania punktów płynności W miarę ważenia wielkości cen, VWAP odzwierciedla poziomy cen ważone wagowo. Może to pomóc instytucjom w dużych zamówieniach. Pomysł nie ma na celu zakłócenia wprowadzania dużych zamówień kupna lub sprzedaży VWAP pomaga tym instytucjom ustalić płynne i niepłynne ceny za konkretne zabezpieczenia w bardzo krótkim okresie czasu. VWAP może być również używany do mierzenia efektywności handlowej Po zakupie lub selli zabezpieczenie, instytucje lub osoby fizyczne mogą porównać ich cenę z wartościami VWAP Zlecenie kupna wykonane poniżej wartości VWAP uznaje się za dobre wypełnienie, ponieważ zabezpieczenie zostało kupione w niższej średniej cenie Z kolei zamówienie sprzedaży wykonane powyżej VWAP uznaje się za dobre wypełnienie, ponieważ zostało sprzedane po wyższej cenie. VWAP służy jako punkt odniesienia dla cen za jeden dzień W związku z tym najlepiej nadaje się do analizy w ciągu dnia Chartiści mogą porównywać bieżące ceny z wartościami VWAP w celu określenia trendów w ciągu dnia VWAP może również stosowany do określenia wartości względnej Ceny poniżej wartości VWAP są stosunkowo niskie w tym dniu lub w określonym czasie Ceny powyżej wartości VWAP są stosunkowo wysokie w danym dniu lub w określonym czasie Należy pamiętać, że VWAP jest skumulowanym wskaźnikiem, czyli liczbą punktów danych stopniowo wzrasta w ciągu dnia Na wykresie 1-minutowej IBM będzie miał 90 punktów danych w minutach o 11:00, 210 punktów danych o 1:00 i 390 punktów danych w tym samym czasie. tętnie wzrasta wraz z upływem dnia Dlatego cena VWAP opóźnia się wraz z upływem dnia. Zwiększona wartość głosu VWAP może być wykreślana jako wskaźnik nakładki na Sharpcharts Po wprowadzeniu symbolu zabezpieczeń wybierz okres w ciągu dnia i zakres może być na jeden dzień lub wypełnić wykres Chartists szuka więcej szczegółów można wybrać wypełnić wykres Chartist poszukujących ogólnych poziomów może wybrać jeden dzień VWAP może być wykreślony przez więcej niż jeden dzień, ale wskaźnik skoczy z jego poprzedniej wartości zamknięcia do typowa cena za kolejny otwarty w miarę jak zaczyna się nowy okres obliczeniowy Zauważ, że wartości VWAP mogą czasem spaść z wykresu cen VWAP w 45 5 pojawi się na wykresie w przedziale cenowym od 45 8 do 47 Chartistów czasami trzeba rozszerzyć zakres do pełnego dnia, aby zobaczyć VWAP na wykresie Wartość VWAP jest zawsze wyświetlana w lewym górnym rogu wykresu Kliknij wykres poniżej, aby zobaczyć przykład na żywo. Według wskaźników rozbieżności tutaj na forum I across wolumen MACD. I właśnie przetestowałem to z moim i nie pasuje do mojego I sprawdzone wzór, który był znacznie inny niż średnia ważona średnia ważona średnia kalkulatora dla MACD jest EMA 12 dni okresów zamknięcia cena MINUS EMA 26 dni okresów ceny zamknięcia. Ważona objętość MACD jest dużo skuteczna, ponieważ zawiera składową objętościową wraz z ceną. W związku z tym VWMACD sięga. EMA w okresie 12 dniowych okresów zamknięcia EMA na poziomie 12 dni MINUS EMA wielkości 26 dniowych okresów zamknięcia EMA w ciągu 26 dni. Dostarczę poprawioną wersję średniej ruchomej ważonej wagą, zgodnie z opisem w Bollinger Bands Book Bollinger Bands. The sygnały kupna pozostają takie same jak w MACD. NB Czasami Wolumeny poprzedzają akcje cenowe, czasem zdarzają się jednocześnie i niekiedy Ceny poprzedzają akcje dotyczące woluminu. Pracuję nad rozbieżnością tego VWMACD, które będę publikować zaraz po zakończeniu i przetestowaniu go. Oto screenshot ho w wskaźniku wygląda. Tags oscylator, amibroker Wysłane przez prasadbrao prawie 5 lat temu. Similar Formuły.
No comments:
Post a Comment