Option trading backtesting

Obsługiwane są rozwiązania do zarządzania danymi z zakresu zarządzania instytucjami klasy - analizy, analizy, opcje, kontrakty terminowe, waluty, kosze i niestandardowe narzędzia syntetyczne - wiele źródeł danych o małym opóźnieniu obsługuje szybkość przetwarzania w milionach wiadomości na sekundę na terabajtach danych - i optymalizacja - obsługiwane przez wielu brokerów, sygnały handlowe przekształcane w zamówienia FIX. QuantFACTORY - rozwiązanie do zarządzania strategią zarządzania instytucjami klasy - QuantDEVELOPER - framework i IDE do tworzenia strategii handlowych, debugowania, testowania wstecznego i optymalizacji, dostępne jako wtyczka Visual Studio plug - in - QuantDATACENTER - pozwala zarządzać historycznym hurtownią danych i przechwytuje dane rynkowe w czasie rzeczywistym lub bardzo niską latencję z dostawców i wymiany - QuantENGINE - pozwala na wdrożenie i wykonanie wstępnie skompilowanych strategii - wielu wieloletnich danych o małym opóźnieniu, wielu pośredników Obsługiwane systemy zarządzania danymi klasy instytucjonalnej Rozwiązanie wdrożeniowe strategii OpenQuant - C i poziomów portów - przegląd i handel, testowanie na wielu poziomach, testowanie na poziomie dziennym, optymalizacja, wielopoziomowe i maks. maks. WFA itp. - QuantTrade - środowisko handlu produkcją - QuantBase - scentralizowane zarządzanie danymi - QuantRouter - i zarządzanie routingiem zamówień. Rozwiązanie wdrożeniowe strategii zarządzania danymi klasy instytucjonalnej - rozwiązanie wielozadaniowe, obsługujące wiele źródeł danych, obsługuje dowolny typ RDBMS oferujący interfejs JDBC, np. Oracle, Microsoft SQL Server, Sybase, MySQL itp. IDE do skryptu ich strategii w Javie, Ruby lub Python lub mogą korzystać z własnej strategii IDE - obsługi wielu pośredników, sygnałów handlowych przekształcanych w zamówienia FIX. Institutional-class zarządzanie danymi danych backtesting rozwiązanie wdrażania strategii - multi-asset rozwiązanie forex, opcje, kontrakty terminowe, akcje, ETFs, towary, instrumenty syntetyczne i niestandardowe pochodne itp obsługuje wiele agentów, sygnały handlowe przeliczone na zlecenia FIX, IB, JPMorgan, FXCM itd. Platforma oprogramowania dedykowanego zintegrowana z danymi Tradestation dla testów wstecznych i automatycznego handlu - codziennie dane intraday nasze akcje przez 43 lata, kontrakty terminowe na 61 lat - praktyczne do testowania baz danych na podstawie analizy cenowej, wsparcie dla języka programowania EasyLanguage - wspieranie amerykańskich zasobów ETF, kontrakty futures, indeksy amerykańskie, niemieckie indeksy, forex - free for Tradestation klientom maklerskim - 249 95 miesięcznie dla profesjonalistów Platformy oprogramowania Tradestation tylko bez pośrednictwa - 299 95 miesięcznie dla profesjonalistów Platforma oprogramowania Tradestation tylko, bez pośrednictwa. Podstawowa platforma oprogramowania do testów wstecznych i automatycznego handlu - wspieranie codziennych strategii intraday, testowanie poziomu portfela i optymalizacja, wykresy, wizualizacja, raportowanie niestandardowe, multi-t analiza horyzontalna, wykresy 3D, analiza WFA itd. - najlepsze w przypadku testów wyników na podstawie cen - analizy techniczne - bezpośrednie linki do eSignal, brokerów interaktywnych, IQFeed, myTrack, FastTrack, QP2, TC2000, pasujących do DDE pasków, MS, txtfiles i więcej Yahoo Finance. - jednorazowa opłata 279 dla wersji standardowej lub 339 dla wersji profesjonalnej. Dysponowana platforma oprogramowania do testów wstecznych i automatycznych transakcji - kontrola poziomu portfela i zarządzanie nimi, testowanie na wielu poziomach, testowanie na poziomie dziennym, optymalizacja, wizualizacja itp. - umożliwia integrację R, handel językiem Perl z wszystkimi funkcjami napisanymi w języku C, przygotowanymi do współlokatora serwera - natywne wsparcie dla FXCM i Interactive Brokers - bezpłatne wsparcie dla FXCM, 100 na miesiąc dla platformy IB, kontakt z innymi opcjami. Decjalna platforma oprogramowania do testowania wstecznego i auto-trading - wspieranie dziennych strategii intraday, testowanie i optymalizacja poziomu portfela - najlepsze w przypadku testów baz danych na podstawie cen, analiza techniczna, skrypty C - Rozszerzenia oprogramowania obsługiwane - obsługa kanałów danych, realizacja strategii itp. - 799 na licencję, 150-miesięczna opłata po. Dysponowanej platformie oprogramowania do testów wstecznych, optymalizacji, przypisywania i analizy wyników - analiza czynników Axioma lub osób trzecich, modelowanie ryzyka, analiza cyklu rynkowego. Dedytowa platforma oprogramowania do testów wstecznych i automatycznego handlu - najlepsza do testowania wyników analizy cen w oparciu o ceny Analiza techniczna, wspomaganie codziennych strategii, testowanie i optymalizacja poziomu portów - Turtle Edition - silnik testów wstecznych, wykresy, raporty, testy EoD - edycja profesjonalna - plus edytor systemu , przejdź do przodu analiza, strategie intraday, wielowątkowe testy itp. - Pro Plus Edition - plus 3D wykresy powierzchni, skrypty itp. - Builder Edition - IB API, debugger itp. - Turtle Edition 990 - Professional Edition 1,990 - Pro Plus Edition 2,990 - Builder Wydanie 3.990.Dzodzielna platforma oprogramowania do testów wstecznych i automatycznego handlu - wspieranie codziennych strategii intraday, portfolio leve l testowanie i optymalizacja, tworzenie wykresów, wizualizacja, raportowanie niestandardowe itp. - najlepsze w przypadku analizy wyników za pomocą analizy cenowej - bezpośrednie linki do interaktywnych brokerów, MB Trading, TD Ameritrade, FXCM i innych - dane z plików tekstowych, eSignal, Google Finance, Yahoo Finance , IQFeed i inne - podstawowa funkcjonalność Funkcjonalność EoD - bezpłatna - zaawansowane funkcje - dzierżawa licencji na okres 50 miesięcy lub 995 dni. Specjalna platforma oprogramowania do testów wstecznych i automatycznego handlu - najlepsze do analizy danych technicznych w oparciu o ceny, analiza techniczna, wsparcie codziennych strategii, portfela testowania i optymalizacji, tworzenia wykresów, wizualizacji, raportowania niestandardowego - obsługuje C i Visual - bezpośredni link do interaktywnych brokerów, IQFeed, txtfiles i więcej Yahoo Finance - licencja wieczysta - 499 - umowa dzierżawy 50 na miesiąc. Podstawowa platforma oprogramowania do testów wstecznych i auto - handel - wspieranie codziennych strategii intraday, testowanie i optymalizacja poziomu portfela, wykresy, wizualizacja, raportowanie niestandardowe - techniczne, a także podstawowe sygnały, obsługa wielu elementów - 245 dla dostawców bezpłatnych danych w wersji zaawansowanej - wersja 595 dla wersji Premium obsługuje wielu dostawców danych i brokerów. Specjalna platforma oprogramowania do testów wstecznych i automatycznego handlu - wspieranie codziennych strategii typu intraday, testowanie poziomu portfela i optymalizacja - najlepsze w przypadku testów bazowych na podstawie cen Analiza techniczna - dane wejściowe na akcje, kontrakty futures i forex na dzień dzisiejszy w Stanach Zjednoczonych od 1990 r., codzienne kontrakty terminowe 31 lat, forex od 1983 r. - ceny od 45 miesięcy do 295 miesięcy zależą od dostępności danych Dedykowana platforma oprogramowania do testów wstecznych i automatycznego handlu - korzysta z języka MQL4, wykorzystywanego głównie do handlu na rynku forex - obsługuje wiele pośredników forex i kanałów danych - obsługuje wiele kont. Platforma oprogramowania dedykowanego do testów wstecznych i automatycznego handlu - wspieranie codziennych strategii intraday , testowanie i optymalizacja poziomu portfela - najlepsze w przypadku testów baz danych na podstawie cen, analiza techniczna, wsparcie dla Ea Język programowania syLanguage - wsparcie wielu źródeł danych Bloomberg, Thomson Reuters, CSI, CQG, eSignal itp., bezpośrednie wsparcie dla wielu pośredników Interaktywne brokerów itp. - Multichart 797 rocznie - żywotność multichartów 1.497 - Multicharts Pro 9.900 Bloomberg Thomson Reuters data feed etc. Web oparte testy wstępne do testowania strategii zbierania zapasów - amerykańskie zapasy ETF dziennie - podstawowe dane z roku 1999 - długie krótkie strategie, sygnały bazujące na cenach - projektant - 139 miesięcy - menedżer - 199 miesięcy - pełna funkcjonalność. Portfolio Analytics za pomocą dane rynkowe o wysokiej częstotliwości - ten produkt jest przeznaczony dla małych i średnich przedsiębiorstw handlowych. Wszystkie obliczenia są generowane przy użyciu danych rynkowych o wysokiej częstotliwości, które są korzystne dla badaczy handlowych o niskich i wysokich częstotliwościach - przegląd wyników w ciągu dnia, zarządzanie ryzykiem portfelowym, prognozowanie i optymalizacja za każdą cenę sekundy, minuty, godziny, koniec dnia Wejścia modelu można w pełni kontrolować - 8k rynkowe źródła danych od 2017 roku indeksy ETF sprzedawane przez NASDAQ Klienci mogą także przesyłać własne dane rynkowe, np. chińskie zapasy - 40 wskaźników portfela VaR, ETL, alfa, beta, współczynnik Sharpe'a, stosunek Omega itp. - obsługuje optymalizacje portfela R, Matlab, Java Python - 10. Narzędzie do testowania baz danych w internecie - ceny akcji w USA codziennie w ciągu dnia, od 1998 roku, dane z QuantQuote - dane forex z FXCM - wspieranie interaktywnych brokerów na potrzeby handlu na żywo. Narzędzie do testów wstecznych opartych na sieci Web - akcje w USA i ETF w ciągu dnia, od 2002 r. - podstawowe dane z Morningstar ponad 600 metryk - wspieranie interaktywnych brokerów do handlu na żywo. Narzędziowe narzędzia do analizy wyników - proste w obsłudze, strategie alokacji aktywów, dane od 1992 r. - moment obrotowy serii i średnie ruchome strategie dotyczące ETF - proste strategie zbierania zapasów Momentum i Simple Value. Web narzędzie do testów wstecznych - do 25 lat danych dla 49 stadionów Futures i S P500 - zestaw narzędzi w Pythonie i Matlabie - firmy Quantiacs prowadzą algorytmiczne zawody handlowe z inwestycjami obejmującymi m 500k do 1 miliona. Backtest Broker oferuje potężne, proste oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych opartych na sieci Web - test Backtest w dwóch kliknięciach - przeglądanie biblioteki strategii lub budowanie i optymalizacja strategii - handel papierem, automatyka i e-maile w czasie rzeczywistym. i less. Web Narzędzie do sprawdzania danych w chmurze - dane walutowe FX Forex dotyczące głównych par, wracające do 2007 r. - sekundy minutowe codziennie Codzienne paski - transakcja na żywo zgodna z dowolnym brokerem korzystającym z Metatrader 4 jako backend. Web backtesting tool to test equity strategie alokacji aktywów i podział czynników - wiele czynników kapitałowych z sprawdzonymi alfami w stosunku do wskaźników rynkowych, wieloma wszechświatami inwestycyjnymi, filtrami zarządzania ryzykiem - strategiami alokacji aktywów, testami wstecznymi, alokacją alokacji aktywów i zbieraniem czynników w jeden portfel - wolne od SP 100 wszechświata - 50 miesięczny lub 480 rok - szersze amerykańskie uniwersytety inwestycyjne, brytyjskie zapasy w Wielkiej Brytanii, strategie alokacji aktywów. Narzędzie kontrolne backtestingowe - ponad 10 000 zasobów Stanów Zjednoczonych, dane do 20 y historia uszu - podstawowe kryteria techniczne - wolna - ograniczona funkcjonalność 1 rok danych, bez zapisanych testów wstecznych itp. - 50 miesięcy - pełna funkcjonalność. Bezpłatne środowisko programistyczne do obliczeń statystycznych i grafiki, wiele quant wolą używać go ze względu na wyjątkową otwartość architektura i elastyczność - efektywne zarządzanie danymi i przechowywanie danych, graficzne urządzenia do analizy danych, łatwe do rozbudowy przez pakiety - zalecane rozszerzenia - quantstrat, Rmetrics, quantmod, quantlib, PerformanceAnalytics, TTR, portfolio, portfolioSim, backtest, etc. MATLAB - Wysoki poziom języka i interaktywnego środowiska dla obliczeń statystycznych i grafiki - równoległych i GPU, testów wstecznych i optymalizacji, rozległych możliwości integracji itp. - cena na żądanie jest tutaj. BacktestingXL Pro to dodatkowy element do tworzenia i testowania strategii handlowych w programie Microsoft Excel 2017 i 2017 - użytkownicy mogą używać VBA do tworzenia strategii dla BacktestingXL Pro, wiedza VBA jest opcjonalna, użytkownicy mogą konstr reguły handlu uct w arkuszu kalkulacyjnym za pomocą standardowych wstępnych kodów z kontrolą wsteczną - obsługuje piramidy, krótkie ograniczenie długoterminowe, obliczanie prowizji, śledzenie kapitału, kontrolowanie poza kontrolą pieniędzy, dostosowywanie cen sprzedaży - wiele raportów o ryzyku. 74 95 dla BacktestingXL Pro. Darmowy język programowania open source, otwarta architektura, elastyczna, łatwa w rozszerzeniu przez pakiety - zalecane rozszerzenia - panda Python Analiza danych Biblioteka, pyalgotrade Python algorytmiczna Biblioteka Handlowa, Zipline, ultrafinanse etc. FactorWave jest prostym w obsłudze internetowym narzędziem do testów wstecznych dla czynników inwestowanie - pozwala użytkownikowi na łączenie wielu opcji ETF z kontraktami terminowymi na futures z sprawdzonymi alfanumerycznymi wskaźnikami rynkowymi. - wolny - ETF Stock Screener z 5 czynnikami - 149 mo - bez opcji Opcje screener, strategie futures, strategie vix. Narzędzie backtesting oparte na sieci Web - proste w obsłudze, narzędzie do sprawdzania wstecznego opartego na internetu na początkowym poziomie w celu przetestowania względnej siły i średnich średnich strategii na ETF. - kilka typów st strategie bezpłatnej, pełnej funkcjonalności testów zwrotnych 34,99 miesięcznie. Najbierne narzędzie do sprawdzania zapasów internetowych w celu przetestowania strategii zbierania zapasów - zapasy w Stanach Zjednoczonych, dane z ValueLine w latach 1986-2017 - ceny i podstawowe dane, 1700 zapasów, miesięczny test ziarnistości. narzędzia do sprawdzania wyników na późniejszych instrumentach liniowych, takich jak zapasy lub indeksy giełdowe Jest to zupełnie inna historia w przypadku strategii opcjonalnych Większość narzędzi używanych to oprogramowanie na zamówienie, które nie jest publicznie dostępne Część powodów, dla których zdaje się to mieć większa złożoność, danych, których potrzebujesz, a nie dostępności historycznych implikowanych danych vola. W każdym razie, moje pytanie Czy istnieją jakieś dobre, użyteczne narzędzia do testów wstecznych strategii opcjonalnych lub dodatków dla standardowych pakietów lub usług online czy cokolwiek Proszę podać informacje na temat cena i jakość produktów, jeśli to możliwe. PS Pomysł, aby się zetknąć z powyższymi wyzwaniami, byłby narzędziem, które wykorzystuje Black-Scholes - ale z historyczną vola d np. VIX, która jest publicznie dostępna. 1 lutego 2007 r. w godz. 7 54. Czy jest jakieś oprogramowanie zautomatyzowane do testów wstecznych złożonych opcji, np. kołnierzy żelaznych kondorów motyli Na przykład chciałabym sprawdzić 10-letnie historyczne wyniki wprowadzania kołnierza ilekroć 50-dniowy MVG przekracza 200-dniowy MVG i kończy krótkie wezwanie, gdy akcje bazowe przecinają się nad krótkim strajkiem, popatrzyłem na inne narzędzia powyżej i 1 albo nie poparły opcji, które chcę, albo 2 wymagałyby mnie ręcznie wprowadzać i opuszczać pozycje Ten ostatni jest po prostu zbyt czasochłonny user7587 Mar 19 14 w 23 50. Stworzyłem narzędzie do testowania strategii opcjonalnych, które pokaże historyczne ceny i sprawdzone testy zwrotne dla każdej strategii opcjonalnej Podkreśla również możliwości, które są tanie lub kosztowne dzisiaj po przeprowadzeniu statystycznej analizy danych historycznych. Ma ona szczegółową historyczną domniemaną zmienność, skośny i powierzchniowy wykres Historyczny da ta odwraca około siedmiu lat i wrócę dalej od razu zrealizowane warianty 1 października 15 w wieku 17 35. Nie ma nic zasadniczo odmiennego między opcjami a instrumentami gotówkowymi, więc naprawdę potrzebujesz tylko backtesting platformy, która ma dobrą funkcjonalność do testowania wielu instrumentów jednocześnie z ten sam okres odniesienia. I m przy założeniu, że szukasz czegoś w połowie drogi między pod względem poziomu wyrafinowania i kosztów niezbędnych do utrzymania jednego z takich narzędzi, które przychodzi mi do głowy jest Deltix. answered 20 marca 14 w 1 12.W przeciwieństwie backtesting zapasów lub futures , sprawdzanie wyników testów na wielu poziomach ma swoje wyjątkowe wyzwania. Jednym ze sposobów sprawdzenia wyników swoich strategii jest pobieranie historycznych danych opcji Market Data Express i używanie analizy technicznej wtyczki Excel TA-Lib Można następnie utworzyć arkusz kalkulacyjny programu Excel, Twój spread rozpoczyna się w pewnych warunkach technicznych. Najlepszym sposobem jest użycie zautomatyzowanych opcji testowania oprogramowania, np. op stackStart Za pomocą tego narzędzia można tworzyć reguły, aby automatycznie wprowadzać i dostosowywać opcje rozprzestrzeniania się w miarę zmieniających się warunków rynkowych. W ciągu kilku sekund można kontrolować lata złożonych rozliczeń opcji, kondorów itp. Jednak oprogramowanie to jest obecnie w fazie beta i tam wydaje się być listą oczekujących na otrzymanie list. answered Mar 20 14 at 4 07.Chcesz dodać alternatywną dodatkową analizę techniczną programu Excel Tulip Cell To darmowy i otwarty kod źródłowy Jedyne, o których wspomniałeś, kosztuje pieniądze Imbue 19 grudnia w wieku 22 25.QuantyCarlo to stół roboczy służący do oceny i optymalizacji systemów handlu z opcjami Jest dostępny w kilku smakach, z których najbardziej podstawowym jest możliwość automatycznego testowania kopii zapasowych Darmowa wersja jest dostępna z ograniczoną liczbą symboli końca dnia Inne plany subskrypcji oferują więcej symboli i dane intraday QuantyCarlo Enterprise Edition wystawia dwa interfejsy programistyczne, oferuje analizę czynnikową, modelowanie przewidywanych zastosowań i komputerów klastrowych w celu efektywnego generowania optymalnych parametrów dla danej strategii Jest to również usługa dla instytucji finansowych przez IOTA Technologies twórcę QuantyCarlo. answered 27 czerwca 15 w 4 48.Backtest Bull Put Spread, Bear Call Spread, Bull Call Spread, Bear Spread Spread. Manage i strategie testowe backtest Long Call, Long Put, krótkie put. Learn jak wybrać strajki opcji poprzez back-test i optymalizację wyboru opcji. Analizuj opcje strategii i waliduj pomysły handlowe za pomocą danych historycznych. Strategie filtracji przez zmienność, greeks, odległość do breakeven, wydajność techniczna i wiele więcej. Narzędzie do tworzenia kopii zapasowych umożliwia testowanie strategii opcjonalnych z historycznym wskaźnikiem wydajności w celu analizy strategii i optymalizacji. Monitoruj strategie, zarządzaj ryzykiem, zapisuj ekrany i ustawiaj powiadomienia z deski rozdzielczej Oscreener. z menu po lewej stronie b Określ stop loss from back tester menu c Sprawdź swoją strategię i dostroi się wiele innych parametrów. tegy wybierając właściwą cenę Strajk Wybierając odpowiednią cenę strajku, gdy opcje handlowe mogą określać szanse sukcesu, a niepowodzenie w dłuższej perspektywie. WYSOKIE opcje out-of-the-money strajkują do wysokiego zysku vs stosunku strat, ale LOW prawdopodobieństwa sukcesu handel - Niskie opcja sprzedaży gotówkowej prowadzi do zysku LOW vs wskaźnika strat, ale dużego prawdopodobieństwa udanego handlu. Oscreener Backtester dostarcza wskaźniki prawdopodobieństwa, aby pomóc przedsiębiorcom identyfikować optymalne strategie bez ryzyka ryzyka jakiegokolwiek kapitału. Dla aktywnego przedsiębiorcy Oscreener działa z predefiniowanymi grupami i wszystkie opcjonalne zapasy ETF i indeksy. ma bogaty zestaw funkcji przesiewowych, w tym maksymalne ryzyko, docelowy powrót, dystans do rentowności, greeks, domniemana zmienność, a nawet związana z nimi analiza techniczna zapasów. Poniższe strategie opcjonalne są obecnie dostępne do testów backtest. Backtest Bull Put Spread Neutral to Bullish trend Backtest Bear Call Spread Opcja Strategia Neutralna do Niedźwiedzia trend Backtest Bull Call Strategia Spread Option Neutralny do Bullish Trend Backtest Bear Opcja Put Spread Opcja Neutral to Bearish trend Backtest Strategia Long Put Opcja Niedźwiedź trend Backtest Long Strategia Opcja Call Opóźniona tendencja Shorttest Short Opcja Opcja Put Opcja Neutralna Tendencja trwa. Następujące parametry ekranowania są obsługiwane dla strategii opcji testów wstecznych.1 Opcje Strategia Parametry przesiewowe a Określ indywidualny kapitał własny lub utworzenie portfela akcji lub całego rynku opcji i sprawdź swoją strategię opcji b Strategia opcji Oprocentowanie zwrotu zwrotu z tytułu ryzyka c Budżet na strategię lub maksymalne ryzyko w USA zrobić d e d Czas trwania wygaśnięcia e Zmienność przedziałowa Zmienność implikacyjna f Greków - Delta, Gamma, Theta, Vega g Obligacje - Minimalna liczba kontraktów na jednej nodze wybranych opcji strategii h Odległość do rentowności w każdej strategii opcji i Kapitał własny Codziennie, Co tydzień , Miesięczne, kwartalne wyniki techniczne w j Equity Technical 5,20,50,100 Dzień Moving Average powyżej poziomu poniżej w 2 Wizualizacja ryzyka Pojedyncze wykresy kapitału własnego w celu wizualizacji docelowego zysku, ryzyka i odległości do wygaśnięcia każdej strategii opcji Na przykład March Bull Put Spread na SHW na początku grudnia przynosi 15 zysków z inwestycji, gdy kurs akcji wzrasta i trwa do przodu lub zmienia trend i pozostaje neutralny Strategia może nadal być zysk nawet jeśli spadnie akcje SHW Wizualizacja ryzyka wyświetlana jest na wykresie przykładowym.3 Strategia opcjonalna statystyki Opcje testów wstecznych w wybranych przedziałach czasowych do wygaśnięcia Strategia opcjonalna okresowe statystyki zwrotu.4 Wejście na strategię historyczną i wyjście poi nts są wyraźnie wyświetlane w wielu formatach kolumny Wejście i wyjście z kapitału własnego, docelowy zysk rzeczywisty zysk w i, odległość do breakeven, zapytaj cenę ofertową, greeks, zmienność i wiele więcej. Oscreener poprawia widoczność w handlu i pozwala handlowcom na zarządzanie ryzykiem więcej faktycznie.