Jak obliczyć oczekiwać handlu systemu

Jak obliczyć czas oczekiwania na Twój system handlu walutowego 14 września 2017 Spodziewa się, że jest prostą formułą, którą można użyć do ustalenia, jak wiarygodny jest twój system handlu forex. Powinieneś wrócić i spojrzeć na wszystkie transakcje, które były opłacalne w porównaniu z wszystkimi twoimi utratami. Następnie obliczyć, jak bardzo wygrali zwycięzcy w porównaniu z tym, ile kosztowały ci przegrane. Jeśli nie masz tych statystyk, możesz też przetestować system na danych historycznych. Oto formuła oczekiwana: W oznacza Średni Zwycięski Handel L oznacza Przeciętny Kupiec P oznacza Procent Win Winner Przykład: Wykonałeś 10 transakcji. Sześć z nich to wygrywające zawody i 4 z nich przegrywały transakcje. Oznacza to, że twój procentowy udział wygranej wynosi 610 lub 60. Jeśli sześć transakcji przyniosło Ci zysk w wysokości 2.400, średnia Twoja wygrana wynosi 2.4 4006 400. Jeśli twoje straty wynosiły tylko 1.200, średnia Twoja strata wynosi 1.2004 300. Zastosuj te dane liczbowe odnoszące się do formuły oczekiwanej: E 1 (400300) x 0,61211 1 0,40 lub 40. W tym przykładzie oczekiwana długość systemu handlowego wynosi 40. Oznacza to, że strategia handlowa zwróci 40 centów za każdy zainwestowany dolar przez dłuższy czas semestr. Podobne posty: System handlu może być scharakteryzowany jako dystrybucja generowanych przez niego wielokrotności R. Oczekiwania to po prostu średnia lub średnia, generowana wielokrotność R. Ale co to oznacza, dokładnie Krótki przegląd ryzyka i wielokrotności R Jeśli przeczytałeś jakieś książki z książki Dr. Tharps, teraz wiadomo, że dużo wydajniejsze jest myślenie o zyskach i stratach handlu jako stosunku początkowe ryzyko (R). Letrsquos po prostu powtarzają to krótko, choć: Jedną z prawdziwych tajemnic handlowych sukcesów jest myślenie w kategoriach wskaźników ryzyka do wynagrodzenia za każdym razem, gdy podejmujesz handel. Zadaj sobie pytanie, zanim zdecydujesz się na handel, ryzykujesz ten handel Czy potencjalna nagroda warta jest potencjalny riskrdquo Więc jak możesz ustalić potencjalne ryzyko w handlu? Cóż, w momencie, gdy podasz jakiekolwiek transakcje, powinieneś uprzedzić niektóre punkt, w którym twójquoll wyjść z handlu, aby zachować swój kapitał. Punktem wyjścia jest ryzyko, jakie masz w handlu lub spodziewane straty. Na przykład, jeśli kupisz 40 sztuk i decydujesz się wydostać, jeśli spadnie do 30, to ryzyko wynosi 10. Ryzyko związane z handlem nazywa się R. To powinno być łatwe do zapamiętania, ponieważ R jest krótkie z powodu ryzyka. R może reprezentować swoje ryzyko na jednostkę, która w tym przykładzie wynosi 10 na akcję lub może stanowić całkowite ryzyko. Jeśli kupiłeś 100 sztuk akcji z ryzykiem 10 na jedną akcję, to masz całkowite ryzyko na 1000. Pamiętaj, aby myśleć w kategoriach wskaźników ryzyka do wynagrodzenia. Jeśli wiesz, że całkowite ryzyko początkowe w danej pozycji wynosi 1000, możesz wyrazić wszystkie swoje zyski i straty jako stosunek pierwotnego ryzyka. Na przykład, jeśli zarobisz 2000 (2 x 1000 lub 20 share), Twój zysk to 2R. Jeśli zarobisz 10 000 (10 x 1000), Twój zysk to 10R. To samo działa na straty. Jeśli stracisz 500, twoje straty wynoszą 0.5R. Jeśli stracisz 2000, twoja strata wynosi 2R. Ale czekaj, możesz powiedzieć. Jak mogę stracić stratę w wysokości 2R, jeśli moje całkowite ryzyko wynosi 1000 kwot? Cóż, może nie doszedłeś do wniosku, że masz 1000 strat i nie wyjdziesz z tego, kiedy powinieneś. Może rynek zbliżył się do ciebie. Straty większe niż 1R występują przez cały czas. Twoim celem jako handlowca (lub jako inwestora) jest utrzymanie strat w wysokości 1R lub mniej. Bufet Warren, znany wielu jako worldforquos najbardziej udany inwestor, mówi, że numerem jednej zasady inwestowania jest nie stracić pieniędzy. Ale to nie jest szczególnie pomocna rada dla tych, którzy próbują stworzyć ramy ryzyka dla swoich transakcji. W końcu nawet Warren Buffet przeżywa straty. O wiele lepsza wersja jego zasady będzie, przypisać swoje straty do 1R lub mniej. quot Jeśli masz szereg zysków i strat wyrażonych jako stosunek korzyści do ryzyka, to naprawdę masz to, co Van nazywa R-multiple dystrybucji. W konsekwencji, każdy system obrotu może być scharakteryzowany jako wielokrotna dystrybucja R. W rzeczywistości twójquoll uważa, że ​​myślenie o systemie handlowym, ponieważ wielokrotne dystrybucje R-ów naprawdę pomagają zrozumieć system i dowiedzieć się czego można oczekiwać od nich w przyszłości. Więc co to wszystko ma wspólnego z oczekiwaniami Proste: średnia (średnia wartość zbioru liczb) rozkładu wielokrotnego systemu R jest równa oczekiwaniom systemsquo. Oczekiwanie daje średnią wartość R, którą można oczekiwać od systemu w wielu branżach. Innym sposobem, oczekiwanie mówi, ile można spodziewać się średnio, za ryzyko dolara, w wielu transakcjach. Jeśli serce wszystkich transakcji jest najprostszym ze wszystkich koncepcji, wynik końcowy musi wykazywać pozytywne oczekiwanie matematyczne, aby metoda handlowa była opłacalna. Jeśli macie jakieś analizy handlu, możesz spojrzeć w zysku lub straty generowanej przez każdy handel pod względem R (ile zysku i straty opierało się na Twoim pierwotnym ryzyku) i ustalił, czy system jest rentownym systemem. Letrsquos spójrz na przykład: ten ldquistrisquid ma oczekiwaną wartość 2R, co oznacza, że ​​w dłuższej perspektywie można ldquoexpectrdquo to zrobić dwa razy, co ryzykujesz, na podstawie dostępnych danych. Pamiętaj, że tylko dobrze wyobrażasz sobie oczekiwaną długość swojego systemu, jeśli masz co najmniej trzydzieści transakcji. Aby uzyskać jasny obraz oczekiwanej długości systemu, powinieneś mieć gdzieś od 100 do 200. Tak więc w prawdziwym świecie inwestowania lub w handlu, przewidywana długość zyskuje na zyskach lub stratach netto, które można spodziewać się w dużej liczbie pojedynczych - unit handlowych. Jeśli całkowita kwota utraconych pieniędzy jest większa niż łączna kwota pieniędzy, jesteś przegranym netto i masz negatywną opinię. Jeśli łączna kwota pieniędzy jest większa niż łączna kwota utraconych pieniędzy, jesteś zwycięzcą netto i ma pozytywną opinię. Na przykład możesz mieć 99 przegranych, każda kosztuje dolara, za całkowitą stratę 99. Jeśli jednak jeden zwycięski handel wynosiłby 500, otrzymasz wypłatę netto w wysokości 401 (500 mniej 99), mimo że fakt, że tylko jeden z twoich transakcji był zwycięzcą, a 99 twoich transakcji było przegranych. Wersquoll kończy naszą definicję oczekiwania, ponieważ jest to temat, który może stać się bardziej złożony. Van Tharp napisał w tym temacie wiele swoich podstawowych pojęć, których uczy. W miarę coraz większej znajomości programu R-Multiples, określania pozycji i rozwoju systemu, oczekiwanie będzie łatwiejsze do zrozumienia. Aby bezpiecznie opanować sztukę handlu lub inwestowania, najlepiej, aby się nauczyć i zrozumieć cały ten materiał. Czasami wydaje się to złożone, ale zachęcamy do wytrwania. Kiedy naprawdę zrozumiesz to i pracujesz nad tym, opanujesz to, będziesz katapultować szanse na prawdziwy sukces na rynkach. Najlepsze miejsce, aby dowiedzieć się więcej na ten temat: Wprowadzenie do kursu Kurs e-learningowy Sizingtrade Jak zdecydować, jak bardzo powinieneś ryzykować na kolejnym handlu Ryzyko za dużo i możesz wysadzić konto. Ryzyko jest zbyt małe, a duża wygrana wygrywa, nawet płacąc za kolację. Dr Tharprsquos Wprowadzenie do stanowiska Strategie Sizingtrade Kurs obejmuje interakcje audiowizualne i interaktywne, które wyjaśniają ten skomplikowany przedmiot w jasnych i zrozumiałych warunkach. Nauczysz się podstaw strategii określania pozycji i dramatycznej różnicy, jaką mogą osiągnąć w wynikach. Ponieważ kurs jest wstępem do strategii klasyfikowania pozycji, obejmuje on podstawowe materiały i stanowi doskonały początek procesu zrozumienia i wykorzystania pojęć oraz zawiera materiały na temat zrozumienia oczekiwanej długości życia, w tym przykładów. Książka Definite Guide to Positing Sizing obejmuje bardzo obszerny materiał i przechodzi w techniczną głębię w wielu dziedzinach. Jak sama nazwa wskazuje, jest rzeczywiście całkiem ostateczna. Jednak niektórzy ludzie uważają, że strategie określania pozycji są skomplikowane i trudno uchwycić i wykorzystać pomysły z tej książki, więc opracowaliśmy ten kurs elektroniczny dla dwóch podstawowych grup osób: słuchaczy audytorycznych, którzy uczą się skuteczniej z instruktażowego format pełen interaktywnych funkcji i tych, którzy naprawdę interesują się głębszymi aspektami technicznymi strategii kształtowania pozycji, ale zdają sobie sprawę, że wprowadzenie do tego tematu pomogłoby nadal w ich handlu. Ten kurs jest idealny dla wymagających profesjonalistów, którzy potrzebują praktycznego sposobu na zrozumienie ryzyka i jak ograniczyć straty do minimum. Zauważamy naturalny bieg nauki, począwszy od e-kursu, a następnie przejście do Definitive Guide. Dowiesz się też wiele o pozycjonowaniu wielkości podczas gry Positing Sizing Trading Simulation Game. Pierwsze trzy poziomy są wolne Koniec koncepcji myślenia Tharp: Perfekcjonizm, hazard, niepotrzebne straty, nie mogąc pociągnąć za spust. To tylko niektóre kwestie, z którymi codziennie spotykają się handlarze na rynkach. Co powoduje, że myślemy w ten sposób i jak możemy nauczyć się stać się lepszymi i bardziej rentownymi przedsiębiorcami hellip. read more Wszyscy szukają Świętego Graala na rynkach. Jak znaleźć idealny system handlowy, akcje, które zdecyduje się na start lub że jeden wielki zwycięzca z Twoim imieniem na ten temat Istnieją setki, jeśli nie tysiące systemów handlu, które działają. Ale większość ludzi, po zakupie takiego systemu, nie będzie podążać za systemem lub wykupywać go dokładnie tak, jak zamierzano. Dlaczego nie piekło więcej Ryzyka dla większości ludzi zdaje się być nieokreślalnym terminem ndash, który często jest równoznaczny z prawdopodobieństwem utraty, a inni myślą, że zaangażowanie w kontrakty futures lub opcje to ldquorisky. rdquo Definicja Vanrsquosa jest zupełnie inna od wielu ludzie myślą hellipread więcej Ustawienie pozycji jest częścią systemu handlowego, która mówi Ci, że dużo. rdquo Ile akcji lub kontraktów należy wziąć na handel Słabe położenie pozycji jest powodem prawie każdego przypadku rozbicia konta więcej po kilku latach badań Strategia sizingtrade pozycji, dr Van Tharp opracował zastrzeżone miary jakości systemu handlowego, który nazywa numer jakości systemu lub SQN. hellip. read more Rynek nie zawdzięcza Tobie ani nikomu wielkich bogactw. Rynek robi jednak od czasu do czasu drażnić dużą liczbę osób z pozornie łatwymi osiągnięciami (podczas pęcherzyków i innych manii), aby ich odebrać. Jeśli poważnie myślisz o dobrym przedsiębiorcy, musisz podejść do praktyki handlowej z takim samym poziomem dokładności, z jaką podejdziesz do wysokiego szczebla, by wypróbować więcej Jeśli nie jesteś już subskrybentem, rozważyć subskrypcję tygodnia Van Tharps e-mail. Każdego tygodnia otrzymasz artykuły informacyjne, porady handlowe i miesięczną aktualizację warunków rynkowych. Otrzymasz też najnowsze pomysły z Van przed nikim innym Nie ma opłat i nie udostępniamy Twoich informacji. Kliknij tutaj. Trading 101: Expectancy Expectancy wraz z dobraniem pozycji są prawdopodobnie dwoma najważniejszymi czynnikami w handluinvesting sukcesu. Niestety większość ludzi nigdy nie słyszała o koncepcji. Z 30 książek handlowych I8217ve przeczytał tylko kilka nawet dotknąć każdego aspektu zarządzania pieniędzmi. Tylko jedna z tych książek dyskutowała o oczekiwaniu. W prostych warunkach oczekiwana średnia kwota, jaką można spodziewać się wygrać (lub stracić) na ryzyko dolara. Oto przykłady oczekiwanej długości życia: oczekiwanie (prawdopodobieństwo wygranej średniej wygra) 8211 (prawdopodobieństwo utraty średniej straty) Na przykład let8217 mówi, że przedsiębiorca ma system, który wygrywa wygrane trwa 30 razy. Ten handlowiec jest średnio wygrany handel siecią 10, a tracąc handel traci 3. Jeśli więc rozdysponował 10,000 pozycji, jego przewidywania wynoszą: (0,3 tys.) 8211 (0,7 300) 90 Więc chociaż system ten generuje straty w handlu 70 razy, nadal pozytywne, a tym samym przedsiębiorca może zarabiać w czasie. Można również zobaczyć, jak można mieć system, który generuje wygrane transakcje przez większość czasu, ale miałoby ujemną oczekiwaną średnią stratę większą niż średnia wygrana: (0,6 400) 8211 (0,4 650) -20 W rzeczywistości, można wymyślić dowolną liczbę scenariuszy, które dałyby pozytywną lub negatywną długość. Ciekawostką jest, że większość z nas czuje się lepiej w systemie, który wytworzył więcej zwycięskich zawodów niż przegranych. Zdecydowana większość osób miałaby wiele kłopotów z pierwszym systemem powyżej ze względu na naszą naturalną skłonność do bycia dobrze przez cały czas. Możemy jednak zobaczyć tylko te dwa przykłady, że procent wygranych transakcji nie jest najważniejszym czynnikiem w budowaniu systemu. Jak podkreśla dr Van K. Tharp: 8230 system handlu powinien mieć pozytywną opinię i powinieneś zrozumieć, co to znaczy. Naturalne nastawienie, że większość ludzi ma przejść na wysokie systemy prawdopodobieństwa o wysokiej niezawodności. Wszyscy mamy taką nastawę, że musisz mieć rację. We8217re uczą w szkole, że 94 procent lub lepiej jest A i 70 lub poniżej jest awaria. Nic nie może przekroczyć 70%. Wszyscy poszukują systemów wejściowych o wysokiej niezawodności, ale ich oczekiwanie jest kluczem. Prawdziwym kluczem do przewidywania jest to, jak wyjść z rynków, a nie jak masz się do środka. Jak zyskujesz zyski i jak wyjść z złej pozycji, aby chronić swoje aktywa. Oczekiwana jest rzeczywista kwota, którą zarobisz na średnim ryzyku. Jeśli masz metodologię, która sprawia, że ​​50 centów lub lepsze na dolara ryzykowne, that8217s wspaniałe. Większość ludzi don8217t. Oznacza to, że jeśli ty ryzykujesz 1000, które zarobisz na średnio 500 za każdy handel 8211 that8217s średnio zwycięzców i przegranych razem. W 8216 r. Handluj drogę do wolności finansowej 8216 Dr Tharp definiuje następujące cztery składniki czasu oczekiwania (w tej samej części książki Dr. Tharp omawia również, jak należy wziąć pod uwagę wielkość zaangażowania kapitału i model dopasowywania pozycji Oczekiwania I8217 mówią o pozycji w innym stanowisku, ale bardzo polecam przeczytać książkę Tharp8217s w celu dokładnego zrozumienia tych pojęć.): Niezawodność lub jaki procent czasu zarabiasz. Względna wielkość Twoich zysków w porównaniu do strat. Koszt zawarcia transakcji. (zaniżanie prowizji z tytułu prowizji) Jak często masz okazję handlować. Czwarta pozycja na tej liście jest bardzo ważnym i często pomijanym aspektem handlu. Jeśli mielibyś dwa systemy, które miały taką samą pozytywną długość, let8217 mówią 100, system, który wytworzył więcej transakcji, zarobiłby więcej pieniędzy w czasie. Na przykład system A produkuje 3 transakcje tygodniowo, podczas gdy system B produkuje 10 transakcji tygodniowo. Po zaledwie jednym tygodniu B zarobił 1000, a A tylko 300. Gary B. Smith dyskutował o tym wcześniej: myślę o moim kapitale własnym jako zapasie. Pod tym względem moim celem jest maksymalizacja zysku na jednego dolara, ale zysk na jednego dolara dziennie. W gruncie rzeczy staram się każdego dnia zarabiać niewielką część swojego kapitału, ale związek, który jest tak szybko jak to możliwe. W innym artykule Gary powiedział: P: Jaki aspekt handlowy zabrał Ci najdłużej do nauki GBS: I8217d powiedzieć pogląd, że moje kapitał jest taki sam jak inwentarz detaliczny8217s. Twój zysk przypadający na sztukę nie ma znaczenia, jeśli nigdy nie zmienisz zasobów reklamowych. Twoje obroty nie mają znaczenia, jeśli you8217 tracą pieniądze na każdej sprzedaży. Ważne jest, ile razy przychodami są zyski za sztukę. That8217s to samo pojęcie staram się stosować do mojego handlu. Zacznij od 1 i chcę zrozumieć, jak szybko skręcić w 10. Większość ludzi skupia się na zakupie zapasów w wieku 20 i sprzedaniu go w wieku 40 lat, a rzadko kiedy zależy na tym, aby to zrobić. Jeśli jednak w tym czasie mogę kupić 10 20 akcji i sprzedać je po dziesięciu wygranych, I8217m z wyprzedzeniem, jeśli nadal będę łączył moje kapitały. Aby dotknąć znaczenia rozmiaru kapitału własnego i wielkości pozycji I8217 użyj części metafory walki z śnieżkami, którą Tharp używa w swojej książce: Wyobraź sobie, że ukrywasz się za dużą ścianą śniegu. Ktoś rzuca śnieżkami w ścianę, a Twoim celem jest utrzymanie ściany w największym stopniu w celu zapewnienia maksymalnej ochrony. Zatem metafora natychmiast wskazuje, że wielkość ścianki jest bardzo istotną zmienną. Jeśli ściana jest za mała, nie można uniknąć trafienia. Ale jeśli ściana jest masywna, to prawdopodobnie nie trafisz. Wielkość kapitału początkowego jest trochę podobna do rozmiaru ściany. W rzeczywistości możesz rozważyć, że twój kapitał początkowy jest ścianą pieniędzy, która cię chroni. Im więcej pieniędzy masz, przy założeniu, że wszystkie inne zmienne (składniki oczekiwanej powyżej wymienności) są takie same, tym większa ochrona. Teraz wyobraź sobie, że osoba rzucająca śnieżkami na ciebie ma dwa różne rodzaje śnieżek 8212 białych śnieżek i czarnych śnieżek. Białe śnieżki są trochę jak zwycięskie rzemiosła. Po prostu trzymają się ściany śniegu i zwiększają rozmiar 8230. Wyobraź sobie, że czarne śnieżki rozpuszczają śnieg i wywierają otwór w ścianie odpowiadający ich rozmiarowi. Można by pomyśleć o czarnych śnieżkach jako 8220. W ten sposób, jeśli na ścianie wyrzucono mnóstwo czarnych kul śnieżnych, wkrótce zniknie lub co najmniej wiele dziur w nim. Czarne kulki śnieżne są jak straty handlowe 8212, które odbijają się od ściany bezpieczeństwa8230 Tharp kontynuuje czytanie przez różne scenariusze i możliwości. Podobnie jak w przypadku względnych rozmiarów śnieżek każdego koloru. Co się dzieje z twoją ścianą po uderzeniu przez niektóre czarne głazy śniegu lub też zastanawiasz się, jak szybkość rzucania śnieżkami uderza w ścianę. Możesz zauważyć, jak ważny jest każdy aspekt oczekiwania, a także ogromne znaczenie zarówno wielkości kapitału własnego (rozmiar ściany), jak i rozmiaru pozycji (które określą wielkość śnieżek). Oczekiwania, pozycjonowanie i inne aspekty zarządzania pieniędzmi są o wiele ważniejsze niż odkrywanie systemu wejściowego świętego Graala lub wskaźników. Niestety techniki wjazdu są tam, gdzie zdecydowana większość książek i mówiących głowy skupia ich uwagę. Możesz mieć największy system zbierania zapasów na świecie, ale chyba, że ​​wziąć te kwestie zarządzania pieniędzmi pod uwagę, może nie masz pieniędzy pozostawionych do handlu systemem. Posiadanie systemu dającego dodatnią oczekiwaną przyszłość powinno być w czołówce twojego umysłu, kiedy planujesz handel. Kiedy zacząłeś handlować, jak oceniasz rezultaty Jeśli lubisz większość początkujących przedsiębiorców, prawdopodobnie nie miałeś pojęcia o pojęcie oczekiwanej wartości handlowej, więc w pierwszych dniach koncentrowałeś się prawie w całości na swojej wygranej. Prawdopodobnie próbowałeś wygrać 80 lub nawet 90 procent czasu i to była ciągła walka. Byłbyś w stanie osiągnąć to przez krótki okres czasu, ale małe wygrane nie mogą pokryć dużych strat i kiedy trafisz w nieszczęsny łańcuch utraty transakcji, po prostu nie można odzyskać. Choć bardzo wysokie stawki wygranych mogą być osiągnięte przez doświadczonych przedsiębiorców lub te z systemem, które pozwalają na znaczne wycofywanie, to jest niezwykle trudne dla większości nowych podmiotów gospodarczych, aby utrzymać te wartości procentowe, ponieważ ich różne błędy handlowe i niecierpliwość najlepiej się z tym czują. Stamtąd możesz przenieść skupienie się na stosunek wynagrodzenia do ryzyka. Tak długo, jak można wygrać przeciętnie, niż zgubisz, możesz robić zakupy i zarabiać. Być może szukasz 3 lub nawet 4 razy więcej zysków na zwycięzcę w porównaniu z regularną stratą, ale nadal trwały walki. Twoja wygrana spadła dramatycznie, a nawet dziwna duża wygrana nie wystarczyła, aby zapłacić za straty strat. Heres rzeczy, które nie często słyszę na forach handlowych - Twoja sama wygrana nie jest tak ważna, a nie twój stosunek do ryzyka. Co naprawdę ważne, to, co się dzieje, gdy połączysz te dwa, aby określić oczekiwaną długość sprzedaży. Co to jest Trading Expectancy Wystarczy, średniej kwocie można spodziewać się wygrać (lub stracić) na handel z systemem, gdy wiele transakcji jest podejmowana (co najmniej trzydzieści, aby być statystycznie znaczące). Aby obliczyć oczekiwaną długość obrotu, musisz poznać trzy rzeczy: procent wyniósł, przeciętny wygrany i średnią stratę. Obliczenia są następujące: Oczekiwanie (prawdopodobieństwo wygrać średniej wygranej) - (Prawdopodobieństwo utraty przeciętnej straty) Jest to proste równanie, ale znajomość rozmiaru krawędzi handlowej, jak wykazuje duża pozytywna długość, może być bardzo silna. Wpływ tej wiedzy może mieć na zaufanie przedsiębiorców, cierpliwości i dyscypliny nie powinno być zaniżone. Łatwo zrozumieć siłę oczekiwania, myśląc o kasynie. Kasyno ma wiele gier, które mają małą pozytywną opinię na ich korzyść. Kara w kasyno jest na tyle mała, że ​​gracze mogą odejść od długich smug i uzyskać dobre zyski w krótkim czasie (co wywołuje fałszywe zaufanie), ale jeśli nadal będą grały w długim okresie, numery będą w kasynach faworyzować ponieważ zarabia średnio kilka groszy za każdy dolar, który gracz ryzykuje. Kasyna zawsze walczą o masę na dłuższą metę. Jako handlowcy możemy być kasynem, przy jednoczesnym zachowaniu znacznie większej pozytywnej oczekiwanej długości. W centrum wszystkich transakcji jest najprostszym ze wszystkich koncepcji - że wyniki bottom-line muszą wykazać pozytywne oczekiwanie matematyczne, aby metoda handlowa była opłacalna. Chuck Branscomb Obliczanie oczekiwanej płynności handlowej Profesjonalne systemy obrotu mogą przychodzić w wielu permutacjach, więc przyjrzymy się sprawom o różnej wysokości wygranych, średnim zwycięstwom i średnim stratom. Rozważymy także system, który ma bardzo dużą wygraną, ale nadal nie przynosi zysków w dłuższej perspektywie z powodu ujemnej oczekiwanej. Dla uproszczenia w tych przykładach, załóżmy, że mamy handlowcę, który zajmuje 100 000 pozycji i ryzykuje 1 pozycję na każdym handlu, lub 1000. Wysoki współczynnik wygranych, umiarkowany dochód z systemu handlu ryzykiem W tym przykładzie widzimy rodzaj wyników systemu obrotu, które wielu początkujących przedsiębiorców stara się, ale stara się osiągnąć. Ten system daje wygrane 80 razy, a średni zysk (nagroda) jest tylko nieznacznie niższy od średniej straty (ryzyka). Prowadzi to do silnej pozytywnej oczekiwanej długości, jaką możemy zobaczyć. W przypadku każdego obrotu, biorąc pod uwagę ryzyko 1 000, możemy spodziewać się średniego zysku 360. Minusem tego scenariusza jest to, że jest to często bardzo trudne do powtórzenia. Nawet uzbrojony w system, który powinien wygrać wysoki procent transakcji, jeśli zostanie prawidłowo przestrzegany, początkujący przedsiębiorca będzie miał kłopoty z osiągnięciem takiej wysokiej stawki wygranej. Niecierpliwość, strach emocjonalny i wiele innych problemów mogą zakłócać działanie nowego handlowca po ich planach handlowych, a nawet niewielkie odchylenia od wysokiego wygranej mogą powodować pozytywne oczekiwanie na zniknięcie systemu. Średnia stopa wygranej, wysoka rentowność systemu handlu zagranicznego W tym przykładzie mamy przedsiębiorcę o bardzo zdrowym współczynniku odsetek, w którym przeciętna wygrana jest nieco ponad dwukrotnie większa niż średnia strata. Przeciętna strata została również zmniejszona, ponieważ ten przedsiębiorca aktywnie zarządza swoim całkowitym poziomem ryzyka i zatrzymuje poziom, gdy transakcje rozwijają się (ostatni przykład miał wygrane lub pełne straty), aczkolwiek niektóre straty wciąż dotarły do ​​maksymalnego początkowego przystanku na poziomie 1000, wiele z nich straty są znacznie mniejsze i zmniejszają ogólną średnią. Choć stawka wygrana została obniżona do 55 z powodu starań o większe przeciętne zwycięstwa, możemy zauważyć, że oczekiwana stopa zwrotu zwiększa się ogólnie. W przypadku każdego obrotu robimy z 1000 ryzykiem, możemy spodziewać się średniego zysku 565 w zysku. W przeciwieństwie do poprzedniego przykładu system handlowy taki jak ten jest znacznie łatwiejszy dla początkującego przedsiębiorcy, aby znaleźć spójność. Presja na utrzymaniu wysokiego wygranej jest zmniejszona, kilka błędów w rookach nie zabija krawędzi handlowej, a znakomita nagroda ryzyka szybko pokryje niewielki strita przegranych transakcji. Te liczby w tym przykładzie są bliskie temu, czego staramy się dla początkujących uczniów w programie szkoleniowym STA. choć weterani handlowcy często widzą lepszy procent w przypadku korzystania z naszego systemu handlu dniem z powodu ich dodatkowych doświadczeń. Niska szybkość wygrywania, bardzo wysoka korzyść z systemu handlu ryzykiem W tym przykładzie spoglądamy na przedsiębiorcę, który koncentruje się na utrzymaniu ich średniej wygranej w jak największym stopniu w porównaniu do ich średniej straty. Pomimo, że system wygrywa mniej niż 1 z 3 transakcji, wpływ doskonałego współczynnika wynagrodzenia do ryzyka pozwala na znaczną dodatnią oczekiwaną liczbę transakcji. Te systemy o niższych stawkach mogą być bardzo silne, przy dużej pozytywnej oczekiwanej długości handlowej, ale mogą również ucierpieć w długim okresie wycofywania ze straty strat. Znowu jest to trudny scenariusz dla nowego przedsiębiorcy, ponieważ często zmieniają podejście, a nie dają czasu systemowi i pozwalają, aby krawędź handlowa przebiegała przez większą liczbę transakcji. Wielu profesjonalnych przedsiębiorców zbudowało swoją karierę poza systemami z niskim procentem wygranej, ale z wygraną, która jest wielokrotnie większa niż ich średnia strata. Większość zwolenników trendów należałoby do tej grupy. Może to przynieść wiele strat, gdy rynek idzie w bok, ale kiedy osiągną one tendencję, przynoszą duże zyski, które pokrywają straty, a potem niektóre. Jako legendarna tendencja po handlowym Edie Seykocie mówi, że jeden dobry trend płaci za nich wszystkich. Bardzo wysoka wygrana, bardzo niska korzyść z systemu handlu ryzykiem Jak widać, nawet przy bardzo wysokiej stawce wygranej (w tym przypadku 95) sukces nie jest gwarantowany. Choć może wydawać się nieco szalone, aby wygrać, które mają średnio tylko 40, przy średnich stratach równych 1000, podobne strategie są dość powszechne. Nawet wtedy, gdy takie systemy mają małą dodatnią długość, mogą nadal napotkać poważne problemy. W tym przykładzie tracimy tylko 5 transakcji, ale jak mało prawdopodobne, w krótkim okresie będziemy mieli wiele strat. Ten rodzaj ogromnego zwrotu oznacza ogromne zuŜycie w kapitale własnym, co jest niezwykle trudne do wycofania, szczególnie jeśli dostosujesz pozycję do mniejszej ilości, aby zrekompensować straty. W przyszłym artykule dobrze zbadaj rysunek i wielkość pozycji, aby wyraźnie pokazać ten efekt. Twój system obrotu powinien mieć pozytywną opinię i powinieneś zrozumieć, co to znaczy. Naturalne nastawienie, że większość ludzi ma przejść na wysokie systemy prawdopodobieństwa o wysokiej niezawodności. Wszyscy mamy taką nastawę, że musisz mieć rację. W szkole były w szkole, że 94 procent lub lepiej jest A i 70 lub poniżej jest awaria. Nic nie może przekroczyć 70%. Wszyscy poszukują systemów wejściowych o wysokiej niezawodności, ale ich oczekiwanie jest kluczem. Prawdziwym kluczem do przewidywania jest to, jak wyjść z rynków, a nie jak masz się do środka. Jak zyskujesz zyski i jak wyjść z złej pozycji, aby chronić swoje aktywa. Oczekiwana jest rzeczywista kwota, jaką zarobisz na średnim poziomie ryzyka na jednego dolara. Jeśli masz metodologię, która sprawia, że ​​50 centów lub lepiej na dolara ryzykowne, to wspaniałe. Większość ludzi nie. Oznacza to, że jeśli ty ryzykujesz 1000, które zarobisz średnio 500 za każde zakupy, które wygrają zwycięzców i przegranych razem. Dr Van Tharp Dodatkowe czynniki do rozważenia Wiedząc, że nasza średnia ważność jest ważna, istnieją inne czynniki, które mogą wpłynąć na grę, co może trochę skomplikować sprawy. Oto kilka rzeczy, które warto rozważyć podczas oceny siły systemu i ogólnego planu handlowego: Szanse handlowe Jeśli masz dużą pozytywną oczekiwaną długość obrotu, nie ma wątpliwości, że masz potężne podejście do transakcji, ale musisz wziąć pod uwagę, jak często transakcje staną się dostępny. Twój system może mieć wielką pozytywną oczekiwaną długość, ale jeśli okaże się, że handel tylko raz lub dwa razy w miesiącu, może być gorszy pod względem zwrotów w porównaniu do systemu, który ma znacznie niższą średnią oczekiwaną, ale rzadziej 5 lub 6 razy dziennie . W przypadku uwzględnienia wielkości pozycji i możliwości łączenia, częstotliwość możliwości handlowych może mieć ogromny wpływ na zwrot. Koszt obrotu Cokolwiek wielu nowych przedsiębiorców ignoruje ich zagrożenie to wpływ kosztów handlu na ich wyniki. Chociaż koszty podróży w formie prowizji i opłat za wymianę mogą wydawać się niewielkie w przypadku pojedynczego handlu, kiedy często handlujesz systemem o małej pozytywnej długości, może szybko zjeść zyski, a nawet skrócić oczekiwaną długość życia. Twoje podejście musi mieć wystarczająco dużo pozytywnej wartości handlowej, aby obsłużyć swoje koszty z dużą ilością miejsca, aby oszczędzić. Pozycjonowanie pozycji Oczekiwania i wielkość pozycji idą w parze. Nawet przy dużej pozytywnej oczekiwanej pozycji, nieprawidłowe określanie pozycji może szybko przenieść wyniki na niebezpieczne terytorium. Utrzymuj swoją pozycję w odpowiedniej wielkości i konsekwentnie, a dajesz krawędzi handlowej czas i ilość transakcji potrzebnych do prawidłowego odtwarzania. Wyniki historyczne i przyszłe Ważnym jest, aby pamiętać, że jeśli testujesz oczekiwaną długość życia przy użyciu danych historycznych (np. Funkcji Replay na rynku w NinjaTrader), nie ma gwarancji, że w przyszłym roku będziesz mieć podobną przyszłość. Nadal ważne jest przeprowadzenie tego testu w celu budowania zaufania do metodologii, ale uważaj na dopasowanie podejścia do danych historycznych, ponieważ rzeczy nie są w stanie odgrywać dokładnie tego samego dnia w przyszłości. Handel z ufnością dzięki pozytywnej oczekiwaniom Jednym z największych błędów popełnianych przez handlowców jest to, że wchodzą na konkurencyjne pole bitwy, czyli rynki, nie znając ich przewagi handlowej. Podobnie jak głupi byłby, aby wojownik samurajów wszedł do walki bez znajomości jakości i stanu wybranej broni i zbroi, przedsiębiorca musi znać jakość swojej krawędzi handlowej. Bez tej wiedzy, jak można być pewnym w obliczu niepowodzeń Tylko dzięki badaniom, testom i skoncentrowanym sesji treningowej przedsiębiorca może być w pełni pewny swojej przewagi i ogólnej oczekiwanej długości handlowej. Musisz mieć intymną wiedzę na temat planu handlowego i zaufania do swojej zdolności do wykonania go z precyzją, jeśli chcesz odnieść sukces na polu bitwy. Wielu przedsiębiorców będących przedsiębiorcami spadło z powodu braku przygotowania. Nie bądź jednym z nich. Zaufaj Twojej długości handlowej, obstaw swoją przewagę, zachowaj swoją dyscyplinę i utwierdzaj swój rynek. Założyciel Głównego Handlu w Akademii Handlowej Samurai Cody ma ponad dziesięć lat doświadczenia w handlu Emini SampP 500 (ES) i na rynku Forex i pracuje osobiście z dziesiątkami handlowców, aby pomóc im osiągnąć stałą rentowność i zarabiać na pełnym karierze.